期权定价
使用蒙特卡洛模拟对欧式与二元期权定价 1. 引言 本文在风险中性框架下，使用蒙特卡洛模拟研究欧式看涨期权与二元看涨期权的定价问题。根据资产定价基本定理，期权价值 $V(S,t)$ 等于风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下贴现支付的期望： ...
使用蒙特卡洛模拟对欧式与二元期权定价 1. 引言 本文在风险中性框架下，使用蒙特卡洛模拟研究欧式看涨期权与二元看涨期权的定价问题。根据资产定价基本定理，期权价值 $V(S,t)$ 等于风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下贴现支付的期望： ...