日内趋势跟踪与条件均值回归
日内趋势跟踪与条件均值回归 Yanyi Huang 摘要 本文考察透明的日内趋势跟踪与条件均值回归规则，能否在 Invesco QQQ Trust（QQQ）上产生统计稳健的净收益，以及这些规则能否落地为一套可承受经纪商约束的交易流程。趋势侧考虑两条策略：第一条结合指数移动平均方向、MACD 确认、ADX 趋势强度与波动扩张过滤；第二条比较短期成交量加权均价与更长窗口的价格均线。第三条策略仅在滚动 Hurst 估计或方差比统计量显示回归相容状态时，才开仓 Bollinger %B 均值回归交易。 ...